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期貨從業資格考試期貨市場基礎知識第7章公式

來源：育路教育網發布時間：2011-07-07

　　第7 章期貨投機和套利交易
　　價差套利
　　總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：
　　價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧（30）
　　一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一“腿”，同時賣出價格較低的一“腿”的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一“腿”，同時買入價格較低的一“腿”的套利行為。
　　由此，套利盈虧也可以采用如下公式計算：
　　買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差（31）
　　賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差（32）

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