2008年10月期貨從業資格考試基礎知識真題及解析6
來源:中大網校發布時間:2013-01-16
51.題干: 買進一個低執行價格的看漲期權,賣出兩個中執行價格的看漲期權,再買進一個高執行價格看漲期權屬于( )。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
52.題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業績表現直接相關的是( )。
A.管理費
B.經紀傭金
C.營銷費用
D.CTA費用
53.題干: 在美國,期貨投資基金的主要管理人是 ( )。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
54.題干: 期貨投資基金的費用支出中,支付給商品基金經理的費用是( )。
A.管理費
B.CTA費用
C.經紀傭金
D.承銷費用和營銷費用
55.題干: 市場資金總量變動率超過臨界值,則表明有可能( )。
A.價格將大幅波動
B.投機成分過高
C.有人操縱市場
D.期貨價與現貨價偏離程度加大
56.題干: 在我國,對期貨交易實施行業自律管理的機構是( )。
A.中國證監會
B.中國期貨業協會
C.期貨交易所
D.期貨經紀公司
57.題干: 假定某期貨投資基金的預期收益率為10%,市場預期收益率為20%,無風險收益率4%,這個期貨投資基金的貝塔系數為( )。
A.2.5%
B.5%
C.20.5%
D.37.5%
58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定( ),以進行現貨商品買賣的交易形式。
A.現貨與期貨價格之差
B.現貨價格與期貨價格
C.現貨價格
D.期貨價格
59.題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIBOR)期貨合約,6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )。
A.1250歐元
B.-1250歐元
C.12500歐元
D.-12500歐元
60.題干: 1月5日,大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結算價是2800元/噸,該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。
A.2716
B.2720
C.2884
D.2880