期貨基礎知識輔導:價差套利詳解(一)

來源:環球教育網發布時間:2011-10-12

 一、價差套利的相關概念

  (一)價差交易是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利交易。

  相關合約的價格之差

  同時建立一個多頭部位和一個空頭部位,這是套利交易的基本原則。套利的腿、邊、方面。

  大部分套利有兩條腿,但在三個期貨合約之間進行的也可能有三條腿。

  計算價差應用建倉時,用價格高的一邊減去價格較低的一邊。平倉的時候保持計算的一貫性。

  (二)價差的擴大與縮小

  (三)套利交易指令:標明價差進行交易,不用標明每個合約價格。

  1.市場指令

  2.限價指令

  (四)盈虧的計算方法

  分別計算每條腿的盈虧,然后加總

  (五)買進套利和賣出套利

  買進套利是買入高價期貨合約賣出低價合約,期待價差擴大。

  賣出套利是賣出高價期貨合約

糾錯

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