咨詢工程師考試咨詢方法與實務精講41

項目評價中的概率分析是指通過對項目有影響的風險變量，如產品或服務的銷售量、銷售價格、成本、投資、建設工期等的調查分析，確定它們可能發生的狀態及相應的概率，計算項目評價指標IRR、NPV等的概率分布，進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發生偏離的概率。

　　風險因素的識別就是確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有：

　　1.資料分析法，根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量；

　　2.專家調查表，根據對擬建項目所在行業的市場需求、生產技術狀況、發展趨勢等的全面了解，并在專家調查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量；

　　3.敏感性分析，根據敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。

　　項目評價中的概率有主觀概率和客觀概率兩種：

　　1.主觀概率是根據人們的經驗憑主觀推斷而獲得的概率，主觀概率可以通過對有經驗的專家調查獲得或由評價人員的經驗獲得；

　　2.客觀概率是在基本條件不變的前提下，對類似事件進行多次觀察和試驗，統計每次觀察和試驗的結果，最后得出各種結果發生的概率。

　　1.在項目適用的范圍內，確定項目可能出現的狀態；

　　2.確定可能發生的各種狀態的概率或在一個狀態區間內發生的概率。

　　1.離散型概率分布

　　2.連續型概率分布常用的連續概率分布如下。

　　（1）正態分布。

　　（2）三角型分布。其特點是密度數是由最大值、最可能值和最小值構成的對稱的或不對稱的三角型。適用描述工期、投資等不對稱分布的輸入變量，也可用于描述產量、成本等對稱分布的變量。

　　（3）β分布。其特點是密度函數為在最大值兩邊不對稱分布，適用于描述工期等不對稱分布的變量。

　　（4）經驗分布。其密度函數并不適合于某些標準的概率函數，要根據統計資料及主觀經驗估計的非標準概率分布，它適合于項目評價中的所有各種變量。