51、以下為實值期權的是（ ）。

    A、執行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權

    B、執行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權

    C、執行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權

    D、執行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權

    52、以相同的執行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于（ ）。

    A、買入跨式套利

    B、賣出跨式套利

    C、買入寬跨式套利

    D、賣出寬跨式套利

    53、下列（ ）屬于期貨市場的法律風險。

    A、投資者與不具有期貨代理資格的機構簽訂經紀代理合同

    B、儲存交易數據的計算機因災害或操作錯誤而引起損失

    C、宏觀調控政策頻繁變動或對期貨市場監管不力

    D、客戶資信狀況惡化而出現違規行為

    54、7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執行價格為10200點的恒生指數看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（ ）。

    A、200點

    B、180點

    C、220點

    D、20點

    55、在美國，期貨投資基金的主要管理人是（ ）。

    A、CTA

    B、CPO

    C、FCM

    D、TM

    56、當基差從“-10美分”變為“-9美分”時，（ ）。

    A、市場處于正向市場

    B、基差為負

    C、基差走弱

    D、此情況對賣出套期保值者不利

    57、市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。

    A、價格將大幅波動

    B、投機成分過高

    C、有人操縱市場

    D、期貨價與現貨價偏離程度加大

    58、中國期貨保證金監控中心的主管部門是（ ）。

    A、中國人民銀行

    B、中國證監會

    C、中國期貨業協會

    D、國家工商行政管理總局

    59、假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數為（ ）。

    A、2、5%

    B、5%

    C、20、5%

    D、37、5%

    60、某大豆種植者在5月份開始種植大豆，并預計在11月份將收獲的大豆在市場上出售，預期大豆產量為80噸。為規避大豆價格波動的風險，該種植者決定在期貨市場上進行套期保值操作，正確做法是（ ）。

    A、買入80噸11月份到期的大豆期貨合約

    B、賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約

    C、買入80噸4月份到期的大豆期貨合約

    D、賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約