期貨基礎(chǔ)知識（貝塔系數(shù)）歷年真題
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2010-05-12
單選題
57. 題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A: 2.5%
B: 5%
C: 20.5%
D: 37.5%
參考答案[D]
58. 題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差
B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格
C: 現(xiàn)貨價格
D: 期貨價格
參考答案[C]
59. 題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。
A: 1250歐元
B: -1250歐元
C: 12500歐元
D: -12500歐元
參考答案[B]
60. 題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。
A: 2716
B: 2720
C: 2884
D: 2880
參考答案[A]
【糾錯】
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