2009年期貨基礎模擬試題一
來源：發布時間：2009-05-06
單項選擇題：
1、芝加哥期貨交易所于（ ）年推出了標準化合約，并實行了保證金制度。
A、1851年 B、1865年 C、1874年 D、1882年
2、最先推出外匯期貨合約的期貨交易所是（ ）
A、KCBT B、MATIF C、CBOT D、CME
3、期貨市場為生產經營者提供了規避、轉移或分散（ ）的良好途徑。
A、信用風險 B、經營風險 C、價格風險 D、投資風險
4、生產經營者通過套期保值規避風險，但套期保值并不是把風險消滅，而是將其轉移給了期貨市場的風險承擔者，即（ ）
A、期貨交易所 B、其他套期保值者 C、期貨投機者 D、期貨結算部門
5、“327”國債期貨事件是指（ ）
A、1995年3月27日發生的國債期貨風險事件
B、1993年2月7日發生的國債/中大網校整理/期貨風險事件
C、1997年3月2日發生的國債期貨風險事件
D、1995年2月23日發生的代碼為“327”的國債期貨風險事件
6、以下四項中，不屬于會員制期貨交易所會員大會的職權的是（ ）
A、選舉和罷免會員理事 B、審議批準期貨交易所的財務預算方案、決算報告
C、審批設立期貨經紀公司 D、決定增加或者減少期貨交易所注冊資本
7、期貨經紀公司在期貨市場中的作用主要有 （ ）
A、根據客戶的需要設計期貨合約，保持期貨市場的活力
B、期貨經紀公司擔保客戶的交易履約，從而降低了客戶的交易風險
C、嚴密的風險控制制度使期貨經紀公司可以有效地控制客戶的交易風險．
D、監管期貨交易所指定的交割倉庫，保證了期貨市場功能的發揮
8、大戶報告制度與（ ）緊密相關。
A、保證金制度 B、漲跌停板制度 C、持倉限額制度 D、每日結算制度
9、我國期貨交易所規定的交易指令只有兩種，包括（ ）
A、市價指令和取消指令 B、市價指令和限價指令C、限價指令和取消指令 D、止損指令和限價指令
10、鄭州小麥期貨市場某一合約的賣出價格為1120元/噸，買入價格為1121元/噸，前一成交價為1123元/噸，那么該合約的撮合成交價應為：（ ）
A、1120元/噸 B、1121元/噸 C、1122元/噸 D、1123元/噸
11、套期保值的效果主要是由（ ）決定的。
A、現貨價格的變動程度 B、期貨價格的變動程度 C、基差的變動程度 D、交易保證金水平
12、期貨期權合約的唯一變量是（ ）。
A、執行價格 B、到期時間 C、權利金 D、期貨合約的價格。
13、期權的價格是指（ ）
A、期貨合約的價格 B、期權的執行價格 C、現貨合約的價格 D、期權的權利金
14、和一般投機交易相比，期貨交易中的套利交易具有以下特點（ ）
A、風險較小； B、高風險高利潤； C、保證金比例較高； D、成本較高。
15 、技術分析的基礎是（ ）
A、價格沿趨勢變動； B、市場行為最基本的表現是成交價和成交量；
C、歷史會重演； D、市場行為反映一切。
16、2月25日，5月份大豆合約價格為1750元／噸，7月份大豆合約價格為1720元／噸，某投機者根據當時形勢分析后認為，兩份合約之間的價差有擴大的可能。那么該投機者應該采取（ ）措施。
A、買入5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約；B、買入5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；
C、賣出5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；D、賣出5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約。
17、A國發生瘋牛病，經過調查發現本國牛飼料中含有某種病菌，于是該國政府決定從B國進口大量豆粕，以代替本國的飼料。在不考慮其他因素影響的情況下，A國政府的這項決定對B國期貨市場大豆期貨合約價格的影響是（ ）
A、 價格下降；B、 沒有影響；C、 價格上升；D、 難以判斷。
18、香港恒生指數期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，如果一交易者4月20日以11850點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以11900點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（ ）
A、 5000港元 B 、4900港元 C、 2500港元 D、 －5000港元。
19、 某投機者買入2手（1手等于5000蒲式耳）執行價格為3.35美元／蒲式耳的玉米看漲期權，當玉米期貨合約價格變為3.50美元／蒲式耳時，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機者此時行權，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的價格將合約平倉，則他的凈收益為（ ）
A、1500美元 B、 750美元 C、 2000美元 D、 1000美元
20、某投機者在2月份以200點的權利金賣出一張7月份到期、執行價格為11000點的X股票指數看漲期權，同時他又以300點的權利金賣出一張7月份到期、執行價格為11000點的同一指數看跌期權。則從理論上講，該投機者的最大虧損為（ ）
A、 200點 B、 300點 C、 500點 D、 無限大
1、芝加哥期貨交易所于（ ）年推出了標準化合約，并實行了保證金制度。
A、1851年 B、1865年 C、1874年 D、1882年
2、最先推出外匯期貨合約的期貨交易所是（ ）
A、KCBT B、MATIF C、CBOT D、CME
3、期貨市場為生產經營者提供了規避、轉移或分散（ ）的良好途徑。
A、信用風險 B、經營風險 C、價格風險 D、投資風險
4、生產經營者通過套期保值規避風險，但套期保值并不是把風險消滅，而是將其轉移給了期貨市場的風險承擔者，即（ ）
A、期貨交易所 B、其他套期保值者 C、期貨投機者 D、期貨結算部門
5、“327”國債期貨事件是指（ ）
A、1995年3月27日發生的國債期貨風險事件
B、1993年2月7日發生的國債/中大網校整理/期貨風險事件
C、1997年3月2日發生的國債期貨風險事件
D、1995年2月23日發生的代碼為“327”的國債期貨風險事件
6、以下四項中，不屬于會員制期貨交易所會員大會的職權的是（ ）
A、選舉和罷免會員理事 B、審議批準期貨交易所的財務預算方案、決算報告
C、審批設立期貨經紀公司 D、決定增加或者減少期貨交易所注冊資本
7、期貨經紀公司在期貨市場中的作用主要有 （ ）
A、根據客戶的需要設計期貨合約，保持期貨市場的活力
B、期貨經紀公司擔保客戶的交易履約，從而降低了客戶的交易風險
C、嚴密的風險控制制度使期貨經紀公司可以有效地控制客戶的交易風險．
D、監管期貨交易所指定的交割倉庫，保證了期貨市場功能的發揮
8、大戶報告制度與（ ）緊密相關。
A、保證金制度 B、漲跌停板制度 C、持倉限額制度 D、每日結算制度
9、我國期貨交易所規定的交易指令只有兩種，包括（ ）
A、市價指令和取消指令 B、市價指令和限價指令C、限價指令和取消指令 D、止損指令和限價指令
10、鄭州小麥期貨市場某一合約的賣出價格為1120元/噸，買入價格為1121元/噸，前一成交價為1123元/噸，那么該合約的撮合成交價應為：（ ）
A、1120元/噸 B、1121元/噸 C、1122元/噸 D、1123元/噸
11、套期保值的效果主要是由（ ）決定的。
A、現貨價格的變動程度 B、期貨價格的變動程度 C、基差的變動程度 D、交易保證金水平
12、期貨期權合約的唯一變量是（ ）。
A、執行價格 B、到期時間 C、權利金 D、期貨合約的價格。
13、期權的價格是指（ ）
A、期貨合約的價格 B、期權的執行價格 C、現貨合約的價格 D、期權的權利金
14、和一般投機交易相比，期貨交易中的套利交易具有以下特點（ ）
A、風險較小； B、高風險高利潤； C、保證金比例較高； D、成本較高。
15 、技術分析的基礎是（ ）
A、價格沿趨勢變動； B、市場行為最基本的表現是成交價和成交量；
C、歷史會重演； D、市場行為反映一切。
16、2月25日，5月份大豆合約價格為1750元／噸，7月份大豆合約價格為1720元／噸，某投機者根據當時形勢分析后認為，兩份合約之間的價差有擴大的可能。那么該投機者應該采取（ ）措施。
A、買入5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約；B、買入5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；
C、賣出5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；D、賣出5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約。
17、A國發生瘋牛病，經過調查發現本國牛飼料中含有某種病菌，于是該國政府決定從B國進口大量豆粕，以代替本國的飼料。在不考慮其他因素影響的情況下，A國政府的這項決定對B國期貨市場大豆期貨合約價格的影響是（ ）
A、 價格下降；B、 沒有影響；C、 價格上升；D、 難以判斷。
18、香港恒生指數期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，如果一交易者4月20日以11850點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以11900點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（ ）
A、 5000港元 B 、4900港元 C、 2500港元 D、 －5000港元。
19、 某投機者買入2手（1手等于5000蒲式耳）執行價格為3.35美元／蒲式耳的玉米看漲期權，當玉米期貨合約價格變為3.50美元／蒲式耳時，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機者此時行權，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的價格將合約平倉，則他的凈收益為（ ）
A、1500美元 B、 750美元 C、 2000美元 D、 1000美元
20、某投機者在2月份以200點的權利金賣出一張7月份到期、執行價格為11000點的X股票指數看漲期權，同時他又以300點的權利金賣出一張7月份到期、執行價格為11000點的同一指數看跌期權。則從理論上講，該投機者的最大虧損為（ ）
A、 200點 B、 300點 C、 500點 D、 無限大
【糾錯】
