期貨：期貨是一種合約，一種將來必須履行的合約，它不是具體的某種貨物、指數等標的物。合約的內容是統一的、標準化的，惟獨變化的是合約價格。
　　合約標的物：期貨合約所對應的“貨物”、“指數”等稱為標的物。它以合約代碼來體現。例如，目前股指期貨的標的物就是滬深300指數，合約代碼IF。若是商品期貨，標的物就是指某種商品。例如，上海銅期貨標的物是銅，合約代碼CU。
　　金融期貨：金融期貨是以金融產品作為標的物的期貨。通俗地講，我們買賣的不是“貨物”而是金融產品。例如股指，利率，匯率等。
　　股票指數：股票指數即股票價格指數。是由證券交易所或金融服務機構編制的表明股票大盤走勢的一種參考指示數字。
　　股指期貨：以股票指數為標的物的期貨。股指期貨交易中的指數，是預期將來某個時候股票現貨市場的指數，因此期貨上的股票指數與同一時刻股票現貨市場的指數意義是不一樣的。
　　股指期貨的價格：股指期貨的價格，就是期貨交易過程中形成的股票指數點位，與股票現貨市場上公布的指數一樣，都是以指數點表示，只是一個是現貨指數，一個是期貨指數。期貨指數的每個點數都代表固定的貨幣價值，所以它是以點數來表現價格。例如滬深300股指期貨每個點是300元人民幣。
　　合約的價值：也稱合約的大小，是計算交易保證金的基準。例如，滬深300股指期貨4000點，其合約價值為：價格4000點乘以300，等于120萬元人民幣。
　　合約交割月份：是股指期貨合約到期的月份，按自然月計。合約的分月是由交易所統一規定的。
　　合約到期日：股指期貨合約的到期日就是最后交易日，也是合約的交割日。日期是由交易所預先規定。
　　現金交割：在現金交割方式下，所有未平倉合約將于到期日得到自動沖銷，也就是說，在合約到期日，賣方無需交付股票組合，買方也無需交付合約總價值，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過增加盈利方和減少虧損方保證金賬戶資金的方式來了結交易。現金交割與每日無負債結算在本質上是一致的，差別在于兩點：其一，結算價格的計算方式不同；其二，現金交割后多空雙方的倉位自動沖銷，而每日無負債結算后雙方的倉位仍然保留。
　　最小交易單位：每次交易的最少合約數量，合約數量的單位為張或手，故每次交易的數量不能低于一張合約或一手，同時，每次交易數量必須是一張或一手的整數倍。
　　最小價格波動單位：即股票期貨指數每一次價格變動的最小單位，例如滬深300指數期貨合約的最小變動價位為0.2點。
　　每日價格波動限制：也就是每日價格漲跌的限制范圍。由漲停、跌停限制組成。
　　合約保證金：是買賣期貨合約后的履約保證，目前仿真交易的滬深300指數期貨合約保證金的收取額=合約價格×300×保證金比例×開倉合約的數量。
　　交易手續費：客戶買賣期貨合約所付出的費用。包括交易所收取的手續費和期貨公司的交易傭金。發生費用從客戶帳戶中自動扣除。
　　套利：指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是“便宜的”合約，同時賣出那些“高價的”合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
　　投機：為獲取差價利潤而進行風險性買賣，不是為了避險或投資。
　　交割：對到期后的未平持倉合約，按交易所規定的規則和程序，了結期貨合約。
　　開盤價：開盤價由集合競價產生。集合競價的方式是：每一交易日開市前5分鐘內，前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間，產生的開盤價隨即在行情欄中顯示。
　　收盤價：收盤價的產生比較簡單，通常以該合約當日最后一筆成交的價格作為收盤價。
　　最高價：當天某合約最高成交價。
　　最低價：當天某合約最低成交價。
　　最新價：當天某合約當前最新成交價。
　　結算價：當天某合約所有成交合約的加權平均價。計算方法由交易所規定，目前滬深300指數期貨每日結算價為期貨合約最后一小時成交量加權平均價。
　　買價：某合約當前最高申報買入價。
　　賣價：某合約當前最低申報賣出價。
　　漲跌幅：某合約當前價與昨日結算價之間的價差幅度。
　　漲跌停板：滬深300指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負10%。合約最后交易日不設漲跌停板。因為最后交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價，而是以現貨指數的平均價作為結算價。必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同，因此不設漲跌停板。
　　多頭和空頭：凡是期貨交易，一定是既有買方又有賣方。在期貨交易中，買進期貨合約者稱為多頭，賣出期貨合約者稱為空頭。多頭認為期貨合約的價格會上漲，所以會買進；相反，空頭認為期貨合約的價格高了，以后會下跌，所以才賣出。請注意，在股票市場上，也將買進方稱為多頭，賣出方稱為空頭。然而，在股票交易中，賣方必須有股票才能賣，沒有股票的人是不能賣的。而在期貨交易中則不一樣，沒有對應的標的物也可以賣出期貨合約。
　　開倉、持倉和平倉：在期貨交易中，無論是買還是賣，凡是新建頭寸都叫開倉。交易者建倉之后手中就持有頭寸，這就叫持倉。而平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。由于開倉和平倉有著不同的含義，所以交易者在買賣期貨合約時必須指明是開倉還是平倉。
　　比如，某投資者在12月20日開倉買進1月滬深300指數期貨10手（張），成交價為4000點，這時，他就有了10手多頭持倉。到12月27日，該投資者見期貨價上漲了，于是在4200點的價格賣出平倉7手1月股指期貨，成交之后，該投資者的實際持倉就只有3手多單了。如果當日該投資者在報單時報的是賣出開倉7手1月股指期貨，成交之后，該投資者的實際持倉就不是原來的3手多單，而是10手多頭持倉和7手空頭持倉了。
　　市場總持倉量：對投資者來說，自己的持倉自然是清楚的。而整個市場的總持倉有多少，實際上也是可以得到的。在交易所發布的行情信息中，專門有“總持倉”一欄，它的含義是市場上所有投資者在該期貨合約上總的“未平倉合約”數量。交易者在交易時不斷開倉平倉，總持倉因此也在不斷變化。由于總持倉變大或變小，反映了市場對該合約的興趣大小，因而成了投資者非常關注的指標。如果總持倉一路增長，表明多空雙方都在開倉，市場交易者對該合約的興趣在增長，越來越多的資金在涌入該合約交易中；相反，當總持倉一路減少，表明多空雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉卻變化不大，這表明以換手交易為主。
　　換手交易：換手交易有“多頭換手”和“空頭換手”，當原來持有多頭的交易者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進時稱為“多頭換手”；而“空頭換手”是指原來持有空頭的交易者在買進平倉，但新的空頭在開倉賣出。換手交易表現為市場總成交增加，但總持倉卻不變。
　　期貨成交量雙邊計量：交易所發布的實時行情信息中，有“成交量”和“總持倉”欄目。“成交量”是指當日開始交易至當時的累計總成交數量。然而，在統計上，卻有單邊和雙邊的區別。我們知道，凡是成交，必定是有買進也有賣出的，而且兩者在數量上是絕對相等的。比如，有人出價以4000點買進10張滬深300指數期貨，同時有人出價以4000點賣出10張滬深300指數期貨，結果這10手單子成交了。那么，總共成交了多少呢？如果以單邊計算，則成交量就是10手，而以雙邊計算，則成交量就是20手了。顯然，雙邊計算是將成交雙方的數量加起來統計的。同樣，“總持倉”的雙邊統計也是將多空雙方的未平倉數量加起來計算的。請注意，在境內商品期貨市場上，“成交量”和“總持倉”都是按雙邊統計的；而在國外市場上，基本都是按單邊統計的。對于滬深300股指期貨，這兩個指標也是按照單邊統計的。