2011年咨詢工程師考試方法與實務考點（72）

    備考2011年咨詢工程師考試，育路教育網小編特為大家整理了2011年咨詢工程師考試方法與實務考點，希望對大家有所幫助，取得一個好的成績！

    風險概率分析方法

    概述

    一、風險分析：定性、定量分析（定量概率分析方法——概率樹分析、蒙特卡洛模擬法）

    概率分析：通過對項目有影響的風險變量調查分析，確定可能發生的狀態及相應概率，計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布，進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發生偏離的概率。

    意義：定量確定項目從經濟上可行轉變為不可行的可能性，判定項目風險程度，為決策提供依據。

    二、風險因素識別方法：在進行概率分析時，通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標（財務內部收益率、財務凈現值、經濟內部收益率、經濟凈現值）。

    風險因素的識別 就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有

    （1）資料分析法。根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量。

    （2）專家調查表。根據對擬建項目所在行業的市場需求、生產技術狀況、發展趨勢等的全面了解，并在專家調查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量。

    （3）敏感性分析。根據敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。