2011期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識：套利交易(3)
來源：育路教育網(wǎng)發(fā)布時間：2011-05-26
第四節(jié)套利的分析方法和注意要點(diǎn)
不做重點(diǎn)
題型舉例(2005年)：
1.和一般投機(jī)交易相比，套利交易具有以下特點(diǎn)——
A.風(fēng)險較小 B.高風(fēng)險高利潤 C.保證金比例較高 D.成本較高
答案：a
2.套利者關(guān)心和研究的只是——
A.單一合約的漲跌 B.不同合約之間的價差 C.不同合約的絕對價格 D.單一合約的價格
答案：b
3.在正向市場上，進(jìn)行牛市套利，應(yīng)該——
A.買入遠(yuǎn)期月份合約的同時賣出近期月份合約 B.買入近期月份合約的同時賣出遠(yuǎn)期月份合約 C.買入近期合約 D.買入遠(yuǎn)期合約
答案：b
4.、在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差——
A.擴(kuò)大 B.縮小 C.不變 D.無規(guī)律
答案：a
5、大豆提油套利的做法是——
A.購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約
B.購買豆油和豆粕的期貨合約的同時賣出大豆期貨合約
C.只購買豆油和豆粕的期貨合約
D.只購買大豆期貨合約
答案：a
【糾錯】
