2011年咨詢師政策分析與評價輔導(dǎo)：風(fēng)險概率估計

    為了幫助廣大考生更好地進(jìn)行2011年咨詢師課程的全面復(fù)習(xí)，育路小編特搜集整理2011年咨詢師政策分析與評價輔導(dǎo)，祝考生能順利通過2011年咨詢師考試。

    風(fēng)險概率估計

    1.客觀概率估計

    客觀概率：是實際發(fā)生的概率，可以根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)或是大量的試驗來推定。兩種方法：

    （1）將一個事件分解為若干子事件，通過計算子事件的概率來獲得主要事件的概率；

    （2）通過足夠量的試驗，統(tǒng)計出事件的概率。

    客觀概率估計：是指應(yīng)用客觀概率對項目風(fēng)險進(jìn)行的估計，它利用同一事件，或是類似事件的數(shù)據(jù)資料，計算出客觀概率。

    客觀概率估計法最大的缺點是需要足夠的信息，但通常是不可得的。

    注意：客觀概率只能用于完全可重復(fù)事件，因而并不適用于大部分現(xiàn)實事件。

    2.主觀概率估計

    主觀概率：基于個人經(jīng)驗、預(yù)感或直覺而估算出來的概率，是一種個人的主觀判斷。

    主觀概率估計：基于經(jīng)驗、知識或類似事件比較的專家推斷概率。

    注意：當(dāng)有效統(tǒng)計數(shù)據(jù)不足或是不可能進(jìn)行試驗時，主觀概率是唯一選擇。

    主觀概率專家估計的具體步驟：

    （1）根據(jù)需要調(diào)查問題的性質(zhì)組成專家組。專家組成員由熟悉該風(fēng)險因素的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的專家、有經(jīng)驗的工作人員組成。

    （2）查某一變量可能出現(xiàn)的狀態(tài)數(shù)或狀態(tài)范圍和各種狀態(tài)出現(xiàn)的概率或變量發(fā)生在狀態(tài)范圍內(nèi)的概率，由每個專家獨立使用書面形式反映出來。

    （3）整理專家組成員意見，計算專家意見的期望值和意見分歧情況，反饋給專家組。

    （4）專家組討論并分析意見分歧的原因。重新獨立填寫變量可能出現(xiàn)的狀態(tài)或狀態(tài)范圍和各種狀態(tài)出現(xiàn)的概率或變量發(fā)生在狀態(tài)范圍內(nèi)的概率，如此重復(fù)進(jìn)行，直至專家意見分歧程度滿足要求值為止。這個過程最多經(jīng)歷三個循環(huán)，否則不利于獲得專家們的真實意見。

    「例題11」下列關(guān)于投資項目風(fēng)險概率估計方法的表述中，正確的有（ ）。（2008真題）

    A.客觀概率估計方法只能用于完全可重復(fù)事件

    B.主觀概率反映了人們對風(fēng)險現(xiàn)象的一種測度

    C.客觀概率估計方法的最大優(yōu)點是僅需要少量的信息

    D.主觀概率估計適用于不可能進(jìn)行試驗的情況

    E.主觀概率是人們根據(jù)實際觀測的數(shù)據(jù)估算出來的概率

    「答案」ABD