交易所設定滬深300股指期貨的漲跌停板幅度，并可以根據市場風險狀況進行調整。通過制定漲跌停板制度，能夠有效地減緩、抑制一些突發性事件對期貨價格的沖擊，能夠鎖定會員和客戶每一交易日所持有合約的最大盈虧。
　　滬深300股指期貨漲跌停板的具體規定為：
　　(1)股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10%。

　　(2)季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%。掛盤基準價由交易所確定并提前公布。上市首日有成交的，于下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。
　　(3)股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。
　　期貨合約連續兩個交易日出現同方向單邊市(單邊市是指某一合約收市前5分鐘內出現只有停板價格的買入(賣出)申報、沒有停板價格的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價格的情形)，且第二個單邊市的交易日為最后交易日的，該合約直接進行交割結算；第二個單邊市的交易日不是最后交易日的，交易所有權根據市場情況采取下列風險控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金標準、限制開倉、限制出金、限期平倉、強行平倉、暫停交易、調整漲跌停板幅度、強制減倉或者其他風險控制措施。
　　這里要特別提醒投資者注意的兩點：其一，與股票交易不同，股指期貨合約漲跌停板的計算依據是上一交易日的結算價，而非收盤價。其二，漲跌停板幅度不是固定不變的，交易所可以根據市場風險狀況調整漲跌停板幅度。