期貨基礎知識全真模擬試題一(7)
來源：網絡發布時間：2010-02-07
判斷題
121. 題干: 1995年3月19日發生的“319”事件和1995年3月27日發生的國債期貨“327”事件，使國務院證券委及中國證監會于1995年5月暫停了國債期貨交易。
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122. 題干: 遠期交易收取多少保證金由交易雙方商定，甚至雙方可以商定不收保證金。
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123. 題干: 期貨交易所為期貨交易提供設施和服務，但自身不參與交易活動，不參與期貨價格形成，也不擁有合約標的商品。
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124. 題干: 最小變動價位與市場的流動性通常成反比。
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125. 題干: 無論價格漲跌,套期保值總能實現用現貨市場的盈利部分或全部沖抵期貨市場的虧損。
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126. 題干: 上海期貨交易所對銅、鋁期貨合約的交割月份規定是一樣的。
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127. 在進行實物交割時，買賣雙方均是以交易所公布的交割結算價為實際交割商品的價格。
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128. 如果期貨價格上升，則基差一定下降。
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129.
題干: 上海期貨交易所天然橡膠合約的交易單位是10噸/手。
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130. 期貨交易雙方不發生直接關系，只和結算部門發生關系，結算部門是所有合約賣方的買方，所有合約買方的賣方。
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131.
題干: 在開盤價集合競價中，高于開盤價的買入申報將全部成交，低于開盤價的賣出申報也將全部成交。
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132. 題干: 我國期貨交易的結算準備金余額的具體計算公式為:當日結算準備金=上一交易日結算準備金+入金-出金+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧。
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133. 題干: 在期轉現交易中，交易雙方可以用倉單期轉現，也可以用倉單以外貨物進行期轉現。
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134. 題干: 交易量和持倉量增加而價格下跌，說明市場處于技術性強市。
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135. 漲跌停板的確定，主要取決于該種商品現貨市場價格波動的頻繁程度和波幅的大小。一般來說，商品的價格波動越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應設置得小一些，反之則大一些。
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136.當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限量80%以上(含本數)時，會員或客戶應執行大戶報告制度。進行套期保值交易的會員或客戶不需要執行大戶報告制度。
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137. 題干: 期貨交易技術分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。
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138. 題干: 一般情況下，模擬指數選用的成份股越少，節約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。
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139. 題干: 期權交易的賣方由于一開始收取了權利金，因而面臨著價格風險，因此必須對其保證金進行每日結算;而期權交易的買方由于一開始就支付了權利金，因而最大損失有限，不用對其進行每日結算。
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140. 題干: 當一種期權處于極度實值或者極度虛值時，其時間價值將趨向于零。
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141. 題干: 在對期貨投資基金監管的分工上，證券交易委員會(SEC)的主要職責是側重于對期貨基金在設立登記、發行、運作的監管，而商品期貨交易委員會(CFTC)主要職責是側重于對商品基金經理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監管。
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142. 題干: 買入看跌期權的對手就是賣出看漲期權。
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143. 題干: 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應設計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風險。
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144. 題干: 利用期貨市場進行套期保值，能使生產經營者完全消除現貨市場價格風險，達到鎖定生產成本，實現預期利潤的目的。
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145. 在期貨期權交易中，期權買方必須繳納保證金。
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146. 期貨投資基金屬于投資基金范疇，與共同基金和對沖基金有密切的聯系。
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147. 基金管理人也稱為基金公司，是適應投資基金的操作而產生的基金經營機構，是投資基金的設計者和基金運作的決策者。
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148. 對于臨近交割月份的期貨合約，隨著交割月的臨近，由于交易量會逐漸減少，應逐日降低保證金的比率。
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149. 美式期權是指在規定的有效期限內的任何時候可以行使權利。
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150. 現金結算，是指期貨合約到期時不進行實物交割，而是根據最后交易日的結算價格計算交易雙方的盈虧，并直接劃轉雙方的保證金以結清頭寸的一種結算方式。
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