層層加碼步步緊縮
為防范風險，各類“價碼”越來越嚴，有關條件越來越高，例如：
合約乘數：2006年6月曾確定合約乘數為每指數點100元人民幣，9月17日中金所籌備組有關成員在中國(上海)期貨投資國際論壇上將其提高至200元，一天后的9月18日合約乘數再次被提高為300元，本輪修改再次定板。
下單限額：限價指令從每次最大下單量500手縮水至200手。
持倉限額：投資者同一品種單個合約單邊持倉限額從2000手縮水至600手，連續兩個交易日同方向累計漲(跌)幅度大于等于16%時，交易所即可采取相應強制措施。。
交易保證金：由去年仿真交易開始時按合約價值的8%提高到10%，直接縮減了交易杠桿。
結算擔保金：特別結算會員基礎結算擔保金從3000萬元增加到5000萬元。
最小波動價位：由0.1個指數點變為0.2個指數點，以減少交易頻率。
手續費：交易手續費和交割手續費標準均由定量30元/手改為變量——成交金額的萬分之零點五(如此按4000指數點計算也達60元)，明顯提高。
違規違約處理：規范和處理范圍從會員、客戶，連帶擴大到期貨保證金存管銀行。
經營范圍：期貨公司經營范圍相對縮小，尤其刪去了“可以設立或者參股基金管理公司，募集和管理期貨投資基金”等條款……
所有這些都強烈體現出“穩”字當頭，全面加強一線監管、確保市場平穩運行的原則。