上交大金融創富與投資策略研修班2014年招生

上海交通大學金融創富與投資策略高級研修班（第二期）招生簡章

上海交大金融創富與投資策略課程背景

"金融創富"是許多人涉足金融業的夢想之一，它也隨著股市的開啟而逐漸走入人們的視線，走入人們的生活。金融創富，可以說，已經不再是個神秘的字眼。
一名普通的投資者和一名優秀的投資家之間的區別，除了經受時間的考驗之外，更多的還是需要扎實的專業知識與大量的實踐經驗，同時，還需具備穩健、平和、冷靜的心理素養。上海交通大學海外教育學院，作為國內非學歷高端繼續教育的先行者之一，以具前瞻性的視角，集結優秀的師資力量，邀請知名高校、大型投資機構的專家學者和業界資深人士，適時推出《金融創富與投資策略高級研修班》。該課程緊密結合實戰案例，詳細講解專業投資機構的運作技術以及運作過程中的細節問題，解決學員在投資中需要解決的實際問題，有助于學員從投資實務的角度提升專業水平。
本項目依托師資隊伍對中國金融市場的深刻理解，并獲眾多具有多年相關從業經驗的實戰家支持，專為金融投資者量身設計。本項目的全部課程通過介紹基本理論知識及交易規則，幫助學員深入理解交易策略，通過系統學習，增強投資者對金融投資的理解，提高投資決策水平，同時，學員通過與名師及業界精英的經驗交流，可以迅速積累實務操作知識，全面提升金融投資能力。

上海交通大學海外教育學院簡介

     上海交通大學海外教育學院坐落于交大徐匯校區，是上海交通大學所屬的高層次、專業型、實戰性、國際化的繼續教育機構，為組織和個人發展提供高層次、專業化的綜合教育服務。自2003年成立以來，學院已累計培訓學員超過30000名，師資陣容逾2000位。已成為國內高層次繼續教育行業代表機構之一。學院以"堅持海外特色，創導終身教育，鑄就一流品牌"為辦學宗旨，依托上海交通大學優良的辦學傳統，引進海內外優質教育資源，探索名校辦名繼續教育之路，為終身學習體系建設和上海交通大學建設世界一流大學戰略服務。
     學院與英國劍橋大學、加拿大多倫多大學、澳大利亞悉尼大學、美國賓夕法尼亞州立大學、加州大學伯克利分校等世界著名大學進行深度合作，同時也與國際銀行家同業公會、英國國際財務會計師公會、中國市長協會女市長分會等一批海內外知名協會建立了廣泛的合作關系，自主和合作研發了包括通用管理、專業管理、銀行金融、財務稅收、藝術人文等方向的三十多個高端繼續教育品牌項目。很多課程已成為該領域的代表課程，獲得了包括企業家、企業高管、銀行行長、政府官員和高級專業人士等構成的學員們的一致好評。同時，學院還為兩百多家國內外知名企業及政府機關、事業單位提供了各類"量身定做"的特設內訓課程。
增值收益——交大海外校友卡
     所有學員都將獲得上海交通大學海外教育學院校友卡。享受交大海外的終身制教學服務。我們倡導讓學習成為一種生活方式的終身學習計劃。每年近10場免費高端講座，聆聽智慧的聲音。同時享受交大海外兩萬余名總裁高官等構建的精英校友聯誼平臺，并定期舉辦各類校友活動和校友合作項目。

課程特色
1、 專業課堂、實驗課堂、案例課堂，三管齊下，營造多維度的學習體驗
2、專家、學者、資深業內人士組成的實戰型教學團隊
3、現場化實時體驗與操作指導，課堂就是實戰的現場，知識轉化當即實現

適讀對象
1、各證券、期貨、保險、銀行、信托、公募基金、私募基金等投資機構從事投資和研究的高級管理人員
2、資金量較大的企業和個人，需要進行系統的資金戰略布局
3、致力于資本市場投資創富的機構和精英

課程收益
1、挑選和配置理財產品從而更好地進行投資
2、詳細了解全球各種交易策略的原理和特性，形成對交易策略性的鑒別能力和配置能力
3、詳細了解各種類型的理財機構的運行特點及相關細節
4、詳細了解各種風格的資產管理機構的風險收益特性和偏好，對不同機構推出的產品的市場狀態適用性了如指掌，為所服務的客戶或機構進行動態產品配置

課程設置

模塊一：投資哲學
行為金融學概要
課程重點：投資，需要穩健、良好的心理環境，本課程關注行為金融學的熱點、前沿以及相關的研究進展情況，使學員以良好、積極、正面的心態面對復雜多變的金融行為與金融市場。

模塊二：金融創富
1、 固定收益證券
課程重點：講授固定收益證券的分類、信用風險與信用評級、債券的定價、債券的風險與風險管理、久期、凸性、利率期限結構、固定收益組合、主要的固定收益投資策略等。

2、 期貨交易
課程重點：講授期貨交易基本概述與發展歷史，期貨投資者如何面對瞬息萬變的價格行情，冷靜分析與觀察，從而做出合理的決策。

3、 私人銀行
課程重點： 私人銀行最主要的是進行資產管理、規劃投資，根據客戶需要，提供各種個性化的服務，內容涉及資產管理服務、保險服務、信托服務、稅務咨詢與規劃、遺產咨詢與規劃等。如何提供高質量的專業化服務，已成為各銀行之間競爭的關鍵內容之一。

4、信托投資
課程重點：講授信托業的誕生和發展史，國內信托業的產生，概況及發展經歷，信托產品的類型和風險分析，信托業的發展前景，信托產品及基于信托的金融創新及資產定價，信托運作實務等等。

5、資產配置
課程重點：講授內容包括資產配置以及資產配置最優化的理念，跟蹤和剖析近幾年該領域最前沿的若干現象和最新的資產配置理念。

模塊三：另類投資基金
1、 環球對沖基金
課程重點：講述與對沖基金有關的方方面面，包括對沖基金的定義、起源、分類、投資策略、風險與風險管理、績效評價、發展歷程、發展前景等。

2、 私募股權基金
課程重點：過分持股、投資人過渡參與經營等現象的背后，創業企業在新的"生態環境"中生存搏殺，如何適應？成為一道難題。將講解私募股權的系統知識體系和創業企業與股權投資之間的關系現象分析等。

3、 LTCM剖析
課程重點：剖析該對沖基金的交易案例與風險聚集的過程。穿插講述LTCM從創始到滅亡的傳記書籍中的精彩內容，對案例的深入、深動分析實則蘊涵著投資的經驗之道。

4、非交易所市場
課程重點：涉及主要經濟體的銀行間市場等非交易所市場，重點講述全球外匯市場、資產證券化及相關證券的設計創設與交易、各種金融機構提供的互換交易、資產掛鉤票據、各種參與憑證等，講授內容包含操作實務與資產定價等。

模塊四：投資策略
1、 交易策略
課程重點：講授各種資產類型項下交易策略的分類、屬性、風險及風險管理、交易策略的研發、交易策略的評價、交易策略的合理運用等。

2、 交易結構與產品設計
課程重點：產品設計的創新非常重要，通過交易結構和產品條款的創新，有些看似不可能的目的同樣可以巧妙達到。通過案例學習，使學員拓展思路，更新理念。

3、 量化投資與絕對收益
課程重點：本課程與案例充分結合，涉及金融投資領域不同的數量化處理范疇，不同的數量化處理范疇對應著不同類別的數量化投資，進行清晰明確的分類，再按類別逐一詳解，有助于學員充分領悟。

模塊五：風險管理
1、 證券投資的收益與風險
課程重點：證券交易所不僅是買賣雙方公開交易的場所，而且為投資者提供多種服務，在交易的同時具有較大的風險性，如何保證在投資獲益的同時很好地規避風險，是廣大投資者關注的話題。

2、 其它金融投資風險管理
課程重點：講授風險的分類、風險的度量、情景分析與壓力測試，金融市場中不同角色的風險偏好分析、風險的定價、風險管理與風險轉移等。

模塊六：實戰課堂
1、事件型套利
課程重點：用專業的程序化交易軟件，以行情回放的形式再現2006年深證100ETF上市后幾十天的走勢，由學員親手操作該時間段的程序化交易投資過程，親歷ETF套利與股改事件型套利碰巧疊加在一起的美妙時光。

2、股指期貨期現套利
課程重點：用專業的套利軟件，以行情回放的形式重現股指期貨剛上市的2010年的行情，由學員親手操作程序化交易系統，親身體會何謂無風險套利。

3、程序化交易
課程重點：清晰了解什么是程序化交易，如何通過程序化交易進行投資與管理。講授交易所系統與程序化交易、經紀商的系統與程序化交易、FIX協議、交易策略管理、訂單的生成與訂單管理、交易訂單發送與撤單、頭寸管理、程序化交易中的風險管理、交易賬戶管理與清算等。

4、衍生品交易
課程重點：案例化生動學習，以高盛衍生品交易員寫的自傳為基礎，剖析其中描述過的全部衍生品交易案例，經驗之談，十分值得借鑒。

參觀訪問（視學員需求擬安排相關活動）

1、 交易所、公募基金等參觀交流
通過對國內交易所的參觀交流，了解國內金融產品創新的后續安排，為承接金融創新帶來的新機遇做好準備。
通過對國內理財產品設計、發行和管理機構的參觀交流，了解國內機構現狀。對國內相關機構現狀的了解會使得學員看到國內與全球狀態的差距，從而也就看到了機遇。
2、 香港或海外機構參訪交流
通過一系列高端參訪活動，給學員帶來三大收獲：其一是通過交流考察真正了解和理解國際對沖基金是如何運作的，其二是通過與國內的對比可以看到基金服務業的商機并看到國內未來的發展方向，其三是對于從事該類行業或有志于從事該類行業的學員來說，可以通過參觀和交流，生動地了解和理解國內外私募基金的生存環境和生存狀態以及各自的優缺點，有利于學員對于自己事業的未來發展選定更加優化的注冊地、法律管轄區和基金組織形態，以全球的視野來規劃自己事業的未來。

部分擬邀師資簡介（排名不分先后）

劉 震
歷任易方達基金管理有限公司指數與量化投資部總經理、易方達量化衍伸基金經理。曾任D.E.Shaw ＆Co機構部副總裁，加拿大皇家銀行多美年證券公司（RBC Dominion Securities）股權衍生產品部副總裁，HorizonLive.com高級副總裁，美國銀行證券公司（Banc of America Securities）機構部總監，Sagamore Hill Capital Management高級量化策略師，瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）自營部執行董事兼任交易員，布菜文霍華德美國資產管理公司（Brevan Howard Asset Management） 量化投資總監兼任交易員，北京紅色天時金融科技有限公司（The Red Capital, LLC）執行合伙人。

申 毅
上海申毅投資咨詢有限公司CEO，中國長青資本有限公司總裁，是股票、股票衍生品、外匯和大宗商品市場的交易大師。1999年，他擔任高盛ETF美國自營部門的負責人，并創立了高盛歐洲ETF部門。他曾擔任安碩(ishares)前35支ETF首席做市商、也曾擔任業內領先的數量型對沖基金Millennium Partners的高級投資組合經理，管理的資產規模超過120億。他也曾管理過對沖基金Digilog 4th Power，該產品在2006年7月在巴克萊全球對沖基金指數排名第一。

李 宏
2010年5月至今，任世界第一大對沖基金運營商——思高方達（Citco Fund Services）的董事總經理，中國區董事長兼總裁。思高方達有60多年的歷史，在全球40多個國家和地區建立了分支機構，其資產行政管理總量達6,800億美元。上海分公司是思高方達全球重要的戰略中心之一。李先生長期致力于推動中國基金行政服務業的發展，曾是盛融(OpHedge Investment Services LLC，'盛融集團')的創始合伙人，擔任全球首席信息官一職，同時身兼公司執行、戰略和風險等委員會成員要職。盛融集團位于美國紐約，是由索羅斯基金（Soros Fund Management）、Oakhill Platinum Partner基金與李先生等幾位創始合伙人于2004年共同創立的獨立第三方基金行政、中后臺運營服務商，為復雜的交易策略的對沖基金提供包括交易處理、對賬、金融衍生品估值、抵押管理、基金盈虧及凈值、投資者管理等服務。

吳建梁
匯德環球基金大中華區總經理，曾在荷蘭銀行香港分行、匯豐銀行臺北分行任職，15年來致力于基金理財的教育與推廣，2013年起，引領海外對沖基金投入中國大陸市場，使之有更豐富的理財新選擇。

劉 宏
上海數君投資有限公司CEO&CIO，投資決策委員會主席。1990年5月從場外交易開始參與A股市場投資，見證了新中國證券市場誕生和發展的全過程。1994年3月創辦深圳新德利公司，在國內首家推出基于數據通訊的證券信息服務平臺，開創行業先河，該項服務后來演
變成眾所周知的內嵌在行情分析軟件中的"F10"功能，成為事實上的行業標準。1996年率領團隊開發并推出了國內最早的程序化交易系統，在無盤工作站和Dos操作系統框架下實現了模型驅動的程序化交易，再一次引領了國內交易技術的重大創新。2003年5月創辦博弘投資，在國內率先打出了數量化投資的旗號，并在此后10年間的實際投資和研發過程中指導和影響了當前活躍于國內數量化投資領域的一大批后起之秀和業界精英。

丁 鵬
上海交通大學計算機系工學博士學位，是國際知名的人工智能研究員，美國電子電氣工程師學會（IEEE）、美國金融學會（AFA）會員，在國際頂級刊物和會議上發表過十余篇文章，獲得國家發明專利5項。他的著作《量化投資-策略與技術》是中國第一本介紹量化投資策略

方面的教材，中國量化投資領域的奠基之作。同時他還是《量化投資與對沖基金叢書》主編、《量化投資與對沖基金》副主編，CCTV/第一財經等電視媒體的特約嘉賓，《第一財經日報》《經濟觀察報》等平面媒體的特約撰稿人，具有廣泛的媒體影響力。

錢濱生
注冊金融分析師，英國特許公會會計師，15年證券投資研究經驗，曾任安盛羅森堡投資管
理有限公司倫敦研究中心研究員，全球投資數據部執行總監及證券估值部高級研究員，現任大智慧量化投資研究所所長。

丁圣元
北京大學碩士，先后從事外匯交易、國內A、B股、國債、企業債、香港市場H股、紅籌股的投資工作。現任職于中國銀河證券股份有限公司衍生產品部。國內市場技術分析領域的先驅，在投資市場實務和研究方面都很活躍，從1990年起從事外匯交易，之后從事固定收益和股票的研究和投資，有20年的實際工作和研究經驗。他翻譯的技術分析名著，其中特別是《期貨市場技術分析》，是國內投資界同行必讀書。

吳沖鋒
博士生導師，上海市金融工程研究會理事長、上海交通大學安泰管理與經濟學院金融系教授、金融工程研究中心主任、21世紀發展研究院副院長。主要研究方向：金融工程、金融復雜性和金融理論。

劉海龍
教授，博士生導師，上海交通大學安泰管理與經濟學院金融系教授、金融工程研究中心副主任。主要研究方向：金融工程與風險管理、微觀結構與交易策略。

賴明潭
豐禾管理顧問、策略長、臺灣期貨交易所特約講師、臺灣金融研訓院特約講師，曾任元大寶來期貨顧問事業部經理人。擅長期貨分析、期權理論與實務，程序化交易策略開發、投資組合交易模塊設計。

竇偉誠
臺灣金融工程師曁操盤手協會秘書長，畢業于世新大學財務金融學系。曾任臺灣證券期貨產業工會秘書長、大華期貨專業經理人。

與"大家"對話——高端講座
學院每年將舉辦十余場高端講座，免費對校友開放，至今已經成功舉辦六十余場，為校友提供聆聽"大家"智慧，與"大家"對話的極佳機會，以下是已邀請的部分高端講座嘉賓：夏斌、巴曙松、樊綱、葉檀、宋鴻兵、張維迎、黃亞生、李劍閣、張五常、余世維等。

享受金融投資沙龍
學院將不定期舉辦金融投資沙龍會，貼近學員的實際工作和生活，使學員之間有更多接觸和溝通的平臺。

教學安排
第二期開學典禮于2014年7月14日舉行，約1年內完成全部授課，每月授課一次，主要集中于周六、周日（上海交通大學徐匯校區為主）

入學手續
報名者向上海交通大學海外教育學院提交報名表、身份證及學歷證明復印件各1份，2寸照片4張，可現場報名，也可傳真或郵件。上海交通大學海外教育學院將對報名資料進行審核，審核通過后向報名者發送錄取通知書，學員在規定時間內繳納學費，并辦理相關入學手續。
證書頒發
上海交通大學《金融創富與投資策略高級研修班》（結業證書）
上海交通大學海外教育學院《金融創富與投資策略高級研修班》（結業證書）

研修費用
研修費用：RMB 50800元/人（含報名費、學費、教材費、講義費、書費、教務費、高端綜合講座入場券、課間茶點、上課期間的午餐，外地學員來校日常上課住宿、交通費自理，學院可代為協助安排。）
香港游學費用另計。

上海交通大學金融創富與投資策略高級研修班報名咨詢400-9220-800